FA Spread Force – L’indicatore per lo Spread Trading

Cosa deve fare un buon indicatore

Abbiamo scelto la coppia di strumenti finanziari facendo attenzione al fatto che ci sia correlazione diretta o inversa. Supponiamo che i due strumenti finanziari siano correlati direttamente, quindi quando sale il primo salirà anche il secondo e viceversa. Poiché è impossibile che ci sia una correlazione perfetta, ci saranno momenti in cui i due strumenti avranno un disallineamento. È in questi momenti che è possibile fare trading puntando o su un aumento del disallineamento oppure su un riavvicinamento delle curve.  L’indicatore che ci serve deve segnalarci quindi questi eventi. Individuato il momento buono per entrare apriremo una posizione di un tipo su uno dei due strumenti ed una posizione contraria nell’altro strumento. Se utilizziamo FA Spread Trading Panel, la coppia di posizioni verrà gestita come un’unica entità per cui potremo assegnare un target in denaro, raggiunto il quale le posizioni verranno automaticamente chiuse. In tal modo potremo avere più coppie aperte che con l’aiuto del software possiamo seguire istante dopo istante e chiuderle quando richiesto.

Per Info su come ottenere l’indicatore clicca qui

Abbiamo visto che cos’è lo Spread Trading e quali sono i requisiti per applicare correttamente questa strategia. Vediamo ora cosa può essere utile ad un trader per applicare correttamente la strategia dello Spread Trading. La prima cosa che serve, dopo aver individuato la coppia di strumenti finanziari da utilizzare, è un indicatore che segnali il momento buono per operare. Qui vi propongo FA Spread Force. Vediamo quali caratteristiche ha.

FA Spread Force

L’indicatore che ci aiuterà a fare Spread Trading misura proprio la differenza di performance tra i due strumenti finanziari scelti. Se calcoliamo istante dopo istante come evolve l’indicatore possiamo disegnare un grafico che riporterà una curva che descrive la differenza di performance. Possiamo vedere quanto detto nel grafico sottostante dove in FA Spread Trading Panel ho selezionato EurUsd e GbpUsd ed ho tracciato per comodità sul grafico sottostante gli strumenti. L’indicatore FA Spread Force lo ritroviamo in basso

FA Spread Force

Se la curva di FA Spread Force cresce vuol dire che il primo strumento finanziario sta salendo più del secondo oppure che sta scendendo più lentamente del secondo. Se la curva dell’indicatore scende vuol dire, viceversa, che il primo asset sta salendo più lentamente del secondo o sta scendendo più velocemente del secondo. Quando i due strumenti finanziari hanno movimenti simili, cioè nei momenti di forte correlazione, l’indicatore avrà dei tratti più o meno orizzontali. Possiamo guardare la seguente immagine dove ho evidenziato (sull’indicatore) in verde dei tratti in salita, in rosso dei tratti in discesa e in blu dei tratti più o meno orizzontali

FA Spread Force

Un’altra cosa interessante da notare è che possiamo considerare l’indicatore come un nuovo asset e quindi possiamo applicare su di esso altri indicatori. Per capire quando lo Spread tra i due elementi sta vivendo una fase di eccesso possiamo utilizzare ad esempio le Bande di Bollinger. Applicarle sull’indicatore è semplice. Basta prima agganciare l’indicatore Spread Force e subito dopo trascinare le Bande di Bollinger dal navigatore sullo Spread Force. Non tutti gli indicatori però sono progettati per funzionare su di un altro indicatore e per le bande di bollinger è necessario utilizzare quelle che si trovano sotto la cartella Indicators\Trend\Bollinger Bands. Comunque nel nostro caso non è necessario aggiungerle manualmente perchè l’indicatore le ha già incluse.

Segnali di ingresso di FA Spread Force con le Bande di Bollinger

Con le bande di bollinger applicate allo Spread tra i due strumenti possiamo ricavare diversi segnali di ingresso e di uscita per la nostra strategia di Spread Trading. Possiamo ad esempio guardare gli attraversamenti delle bande esterne. Le linee superiore ed inferiore della bande determinano situazioni in cui il rapporto di forza tra i due asset è in situazione estrema (eccesso di spread). Questa considerazione potrebbe essere usata in diversi modi. Dopo aver analizzato varie possibilità la mia scelta è ricaduta sugli attraversamenti delle bande superiore ed inferiore dall’esterno verso l’interno. Il funzionamento è il seguente.

Consideriamo sempre lo spread tra EurUsd e GbpUsd,

  • Se lo Spread Force (la linea in rosso nelle immagini) attraversa la banda superiore dall’alto verso il basso possiamo concludere che è terminata una fase di espansione dello Spread che ora inizierà a contrarsi per cui puntiamo sulla chiusura dello spread. Apriamo Sell su EurUsd che sta ora scendendo più velocemente di GbpUsd (oppure sta salendo più lentamente), e Buy su GbpUsd.
  • Se lo Spread Force attraversa la banda inferiore dal basso verso l’alto concludiamo che è finita una fase di contrazione dello Spread che ora sta tornando ad aumentare. Apriamo quindi Buy su EurUsd che sta ora salendo più velocemente di GbpUsd (oppure che sta scendendo più lentamente), e Sell su GbpUsd.

Questi segnali li possiamo vedere sul seguente grafico:

Segnali di chiusura di FA Spread Force

Un problema da non sottovalutare, importante quanto la scelta dei punti di ingresso, è decidere il momento della chiusura delle posizioni. Un possibile segnale di uscita potrebbe essere l’attraversamento della linea centrale delle bande. Quando lo Spread Force rientra dall’alto verso il basso ed arriva a toccare la linea centrale per noi finisce la fase di contrazione dello spread e quindi chiudiamo il Sell su EurUsd e il Buy su GbpUsd. Allo stesso modo quando lo Spread Force rientra dal basso verso l’alto e tocca la linea centrale per noi finisce la fase di espansione dello spread e quindi chiudiamo il Buy su EurUsd e il Sell su GbpUsd.

Quando si raggiunge la banda centrale possiamo chiudere entrambe le posizioni oppure solamente quella in perdita e puntare su un ulteriore guadagno dell’altra magari fino al raggiungimento della banda opposta. Infine, nei casi di entrate errate,  potremmo decidere di chiudere le posizioni  nel caso in cui  la banda centrale incroci il livello dello spread force che avevamo al momento dell’ingresso. Vediamo in questa immagine i due ingressi errati evidenziati da linee colorate. Gli altri cerchi evidenziano invece ingressi che portano ad un guadagno

Lo Stop Loss

Per quanto riguarda lo StopLoss, dal momento che operiamo in spread non possiamo più ragionare come nel trading classico impostando uno StopLoss sulla singola posizione. In questo caso dobbiamo ragionare sulla coppia di operazioni e fissare in anticipo la perdita accettabile sulla coppia, e chiudere entrambe le posizioni quando la si raggiunge. Questa operazione diventa immediata utilizzando FA Spread Trading Panel

Al raggiungimento di tale perdita possiamo pensare anche di chiudere solamente la posizione in perdita e lasciare aperta l’altra nella speranza di aver beccato un trend lungo che porterà quella posizione a recuperare la perdita.

L’indicatore al lavoro

Questi segnali di apertura e chiusura sono stati codificati nell’indicatore FA Spread Force. Con le frecce vediamo i segnali di ingresso e con i quadratini invece i segnali di chiusura. FA Spread Force permette anche di avvisare dell’arrivo di un segnale di apertura e chiusura sia con dei messaggi sul PC, sia con email che con notifiche sullo smartphone. In questi ultimi due casi occorre settare opportunamente la piattaforma Metatrader. Di seguito un’immagine che riporta una parte di output dell’indicatore
FA Spread Force dove ho evidenziato in rosso (ingressi andati male) e verde (ingressi andati a buon fine)

Per Info su come ottenere l’indicatore clicca qui

Conclusioni

Nello spread trading è importante scegliere opportunamente gli asset che devono essere necessariamente correlati. Oltre a questo occorre seguire le vicende di mercato relative agli asset che stiamo seguendo (la situazione politica, l’uscita delle news, ecc…) per cercare di capire come potrebbero reagire gli asset di fronte agli eventi economici che li riguardano.

Lo Spread Trading ha il vantaggio comunque di richiedere meno tempo rispetto ad altre tecniche, perché non è necessario un monitoraggio continuo dei mercati. Inoltre espone al rischio di perdite limitate grazie alla copertura che si ha tra i due asset che ci permette di rendere più improbabile il rischio di rovinose cadute del mercato (come accade invece quando operiamo su un singolo asset). Inoltre possiamo guadagnare anche durante le fasi laterali del mercato.

Non ci sono però solo vantaggi. Abbiamo infatti qualche svantaggio legato soprattutto ad una diminuzione dei profitti ottenibili, dal momento che operiamo sul differenziale tra due asset e  costi di commissione più alti, dal momento che bisogna aprire il doppio delle posizioni.

Al solito è necessario dotarsi di tanta pazienza per imparare bene la tecnica e poi servono strumenti utili. Qui ho illustrato l’indicatore FA Spread Force, presente per MetaTrader 4 e MetaTrader 5, che ci fornisce segnali di ingresso e di uscita per una coppia di asset con la logica illustrata nell’articolo. E poi non dimentichiamo anche FA Spread Trading Panel che ci aiuta a monitorare le coppie di posizioni aperte e a chiuderle quando si raggiunge un profitto impostato, o una perdita (in realtà permette di fare molto di più, qui troverete maggiori dettagli)

Come sempre

Buon trading a tutti!

Posted in Spread Trading and tagged , , , .